动态做市与成交质量

原网格

成交质量按1／5／30秒后中间价相对成交价的变化×数量统计，正值有利、负值不利；独立于账户盈亏，不含费用。仅使用目标时刻之后2秒内的有效行情样本，缺样不估填。

按服务器时间执行。可在开启前设置，绑定接下来的一轮策略；运行中保存则绑定本轮。到点开始撤单或清仓，完成耗时取决于网络和成交。转手动后由你管理持仓；停止并退出按既定清仓轮数和市价后备处理双侧。已有风险退出优先继续。请保持服务器运行。

达到额度上限只暂停该侧开仓，平仓释放额度后恢复。异常超过上限按启动配置处理。

运行环境

模拟仅使用公开行情，不发送真实订单；实盘使用当前交易对已保存的币安API，需要启动确认。

区间下沿 USDT

固定大区间下沿。须大于0且小于上沿；动态模式也以它作为外部边界及退出线计算基准。

区间上沿 USDT

固定大区间上沿。须大于下沿；与下沿共同限定运行边界。

目标格距 USDT

主网格相邻价位的USDT价差，须符合交易所价格精度；区间须能生成有效网格。

固定止盈格数

正常止盈目标距实际开仓价的主格数；多仓向上、空仓向下。行情优于目标时尝试当前有利的Post Only报价，不保证成交。

上下边缘各占区间 %

上下边缘各占执行区间的比例；下部只开多、上部只开空、中部允许双向。

多头开仓额度上限 SOL

多头总额度，单位为当前交易币。实际持仓和未成交开仓预占共同占用额度；达到额度不等于自动清仓。

空头开仓额度上限 SOL

空头总额度，单位为当前交易币，独立于多头；实际库存及开仓预占不能超过额度。

仅在价格临近时提交开仓单

开启后只在价格临近时挂开仓单，远离后撤销；不限制止盈单及时提交。

开仓激活距离 / 格

开仓价与对应盘口的距离不超过主格距×本数值时，允许提交订单。

开仓撤单距离 / 格

已挂开仓单远离盘口超过主格距×本数值后撤单；应大于激活距离，减少反复撤挂。

启用格内价格分层与小单展示上限

将一个主格的额度分配到格内多个小价位，并限制同时展示的开仓量；不会提高总额度。

格内价格间隔 USDT

同一主格内小单价位之间的USDT价差，应符合价格精度；小价位不得越过父格或执行区间。

单笔开仓数量上限 / SOL

单张开仓小单的数量上限，单位为当前交易币；成交还受交易所最小数量和最小名义价值约束。

每格每方向最多活动开仓单

每侧、每个主格最多同时活动的开仓单数。每个小价位最多一张；不限制止盈单数量。

每格每方向最大可见开仓量 / SOL

每侧、每主格同时展示的未成交开仓剩余数量上限；已成交库存继续占用父格额度。

中部最小权重

中部开仓层的最小分配权重。权重按可用层归一化，不是直接乘出的每单数量。

边缘最大权重

向有利边缘靠近时使用的最大权重。应不低于中部权重；提高它会重新分配额度，不增加总持仓上限。

动态调整网格区间（关闭＝固定大区间）

开启则使用有效候选小区间并按条件移动；关闭则在固定大区间交易。无有效信号不会偷偷回退固定模式。

信号区间宽度 USDT

候选小区间的总USDT宽度，正数、至少容纳两格且不超过固定大区间；不再限定SOL300U或ETH固定金额。

滚动成交均价窗口 / 分钟

计算成交均价和震荡质量的已收盘1分钟K线窗口长度；只用已收盘且连续、未过期的数据。

中心偏移门槛 / 格

候选中心与执行中心偏移至少达到该格数×主格距，才开始移动确认。

连续确认次数 / 分钟

有效信号所需连续分钟确认次数。漏分钟或方向改变会重计；某些自动恢复也使用此要求。

两次移动最小间隔 / 秒

两次网格移动之间至少等待的秒数，不是信号的计算周期。

信号超出大区间退出比例 %

候选区间超出固定大区间的幅度÷固定区间宽度×100%。达到此阈值触发自动退出；正的轻微越界先暂停开仓。

信号异常转库存释放等待 / 秒

信号持续无效、轻微越界或未通过震荡检查达到该秒数后，进入只减不增的库存释放，不直接市价清仓。

单向程度上限 / 0～1

单向程度＝窗口首尾收盘价净变化绝对值÷逐分钟收盘变化绝对值之和。越接近1越单向；超过上限暂停开仓。

停止并退出方式

仅用于停止并退出：被动模式先Post Only，耗尽轮数转市价；直接市价模式撤单确认、核对剩余库存后立即提交市价。遵守自动退出侧开关；不改变按侧盈利清库存流程。

多头自动风控退出 多头向下突破退出比例 / 区间宽度 %

控制多头是否参与自动风险退出；关闭后多头不受自动止损金额和该侧突破退出约束，仍有全账户保证金风险。

多头自动风控退出 多头向下突破退出比例 / 区间宽度 %

向下退出线＝固定下沿－固定区间宽度×该比例。标记价格触线且多头自动退出开启时触发自动退出。

空头自动风控退出 空头向上突破退出比例 / 区间宽度 %

控制空头是否参与自动风险退出。手动停止并退出、紧急清仓和定时停止并退出仍会处理双侧。

空头自动风控退出 空头向上突破退出比例 / 区间宽度 %

向上退出线＝固定上沿＋固定区间宽度×该比例。标记价格触线且空头自动退出开启时触发自动退出。

自动退出亏损限额 USDT（双侧开启按合计；单侧开启按该侧）

本轮实盘已实现盈亏减USDT手续费再加浮盈亏，达到负的该金额时退出；负手续费返佣计入，不含资金费。双侧开启看合计，单侧开启只看该侧。

被动清仓每轮等待／秒

被动清仓每轮等待秒数，3～300；直接市价退出不使用此等待，但仍需撤单和对账。按侧盈利清库存仍使用它。

被动清仓轮数（仅被动模式）

每侧允许的被动清仓轮数，1～100；耗尽后剩余量自动市价。直接市价退出不使用轮数；按侧盈利清库存仍使用它。

60 秒库存净增阈值 SOL

约60秒内任一参与自动退出侧的实际持仓净增数量；还须价格位于固定大区间边缘20%区域。不是总成交量，多空不相抵。

累积速率预警升级为退出触发

不勾选仅记录累积速率预警；勾选后满足速率和边缘条件会触发自动退出。

异常超限处理

实际库存异常超过额度时选择暂停告警或进入退出；与刚好达到额度、库存占用释放是不同条件。

启用多头盈利清库存

启用多头浮盈比例触发清库存，独立于多头自动风险退出开关。

启用空头盈利清库存

启用空头浮盈比例触发清库存，独立于空头自动风险退出开关。

多头浮盈触发比例 %

多头浮盈÷剩余多头持仓开仓名义价值×100%，达到后锁定任务并清理该侧。不是杠杆收益率，不含费用与资金费。

空头浮盈触发比例 %

空头浮盈÷剩余空头持仓开仓名义价值×100%，达到后清理空头。触发后不因随后浮盈回落取消任务。

多头清完后恢复方式

多头盈利清完后保持暂停，或满足冷却、无仓无挂单、行情及账户核对、方向和信号条件后自动恢复。

空头清完后恢复方式

空头盈利清完后的手动／条件自动恢复选择，其他退出流程及异常不会被此开关绕过。

多头自动恢复冷却／秒

多头确认清完并无挂单后起算的最短等待秒数；时间到不保证恢复，仍需全部条件通过。

空头自动恢复冷却／秒

空头清完后的最短恢复冷却秒数；动态模式还需有效信号连续确认。

启用多头库存占用释放

启用按多头实际持仓占额度比例触发只减不增；不把未成交挂单计入触发比例，但挂单仍预占额度。

多头触发占额度上限 %

多头实际持仓÷多头额度上限达到该百分比时，停止该侧新增开仓并按释放价差管理止盈。

多头结束占额度上限 %

多头释放到该剩余占比或以下完成本轮，须严格小于触发比例；0表示释放到无仓。不是自动恢复开仓条件。

多头释放完成后恢复方式

多头占用释放完成后手动恢复或条件自动恢复，恢复仍通过行情、对账和信号检查。

启用空头库存占用释放

启用空头库存占用释放，独立计算空头库存和额度。

空头触发占额度上限 %

空头实际持仓占空头额度的触发百分比。

空头结束占额度上限 %

空头释放结束占比，须低于空头触发比例；挂单途中仍可能成交，不能保证恰好停在该数值。

空头释放完成后恢复方式

空头占用释放完成后的恢复方式；不能绕过全局释放、盈利清库存或其他暂停条件。

释放止盈价差／多头（USDT）

多头库存释放使用的正向USDT价格差，不是单笔盈利金额；须大于0、符合价格精度且不大于正常止盈价格差。

释放止盈价差／空头（USDT）

空头库存释放正向USDT价差。例如数量0.3、价差8U，毛价差收益约2.4U。释放不以市价主动割仓。

释放模式恢复方式

全局信号异常释放模式结束后，选择手动或满足有效信号连续确认、库存低及对账后自动恢复。

自动恢复库存占各侧上限 %

全局释放自动恢复时，多、空实际库存均须不超过各自额度的该百分比。

参考宽度 USDT

参考边界总宽度，任何正数均可，没有按交易对设定固定金额范围；与主格距须生成2～500格，最终宽度向整格收齐。

参考成交均价窗口／分钟

参考成交均价的已收盘1分钟K线窗口。中心＝成交额总和÷成交量总和，非未来预测；采用结果只填上下沿，不自动启动。

启用定时关闭

开启后定时操作只绑定当前交易对的一轮策略。未运行时设置则绑定到点之前开启的下一轮。

关闭时间（北京时间）

按北京时间填写将来时间，到点开始处理，不保证在该时刻全部成交完成；服务器须运行。

到时操作

转手动会撤本站挂单后交接，保留持仓；停止并退出处理双侧，使用本轮配置的退出方式。

交易逻辑

原网格保持旧逻辑；影子模式须选择模拟运行，只记录建议，不提交策略订单；动态做市改变新增开仓价格、数量和活动层，不改变已有库存止盈目标。动态区间仍决定开仓边界和信号是否有效，任一原有风控暂停都优先。

短波动窗口／秒

短期每秒对数收益的均方波动，反映最近波动变化。

基准波动窗口／秒

长窗口至少为短窗口两倍；基准排除最近短窗口，避免突发行情污染对照。需要至少80%长窗口历史及10个有效样本才报价。

盘口有效期／秒

超过该时间、乱序或时钟异常时禁止新增开仓；数据恢复仍需连续稳定检查。

基础全价差下限／bps

1bps＝价格的0.01%。半价差至少为该值的一半、主格距的一半及一个价格跳动，再叠加波动缓冲。

波动价差系数

系数越大，单位时间波动对买卖报价距离的加宽越大；各层间距也相应扩大。

基准波动下限／bps

基准过低时使用此下限，避免极小波动被放大成巨大相对比值；不是波动触发上限。

防御波动比

短期波动÷基准波动达到此值，进入防御：降低两侧数量、拉开价格；恢复需低于防御比的80%并连续稳定达到恢复秒数，避免反复切换。

撤单保护波动比

必须高于防御比；达到后撤销指定范围订单。撤单确认、交易所限频及网络延迟可能影响完成时间。

5秒跳价保护／bps

最近5秒价格净变化达到该幅度时，进入撤单保护。跳价方向也用于减少不利方向的新开仓数量。

库存中心偏移／bps

多头占用高于空头时下移报价参考中心，反之上移。偏移有界，不改变库存上限；双侧总库存仍会同步压低新增量。

防御数量比例／0～1

防御状态在原层额度基础上再乘该比例；库存占用和短时方向压力还会进一步减少数量。

每侧活动主层数

仅选择距离盘口最近的若干原主层作为额度账户，再生成动态价格。父格额度和未成交预占仍有效。

最短重报价间隔／秒

正常价格调整至少间隔此时间，且须达到跳动门槛；状态恶化、陈旧数据和撤单保护不受该等待限制。

重报价门槛／价格跳动数

建议买价或卖价变化至少达到该数值×交易所tick，且经过最短间隔后才更新执行报价。不是主格数。

保护后连续稳定／秒

保护触发后，必须行情与账户可用、波动低于防御线并连续保持该时间，才恢复；不只看冷却时间。

撤单保护范围

只撤开仓时保留止盈；全部撤单时撤销可撤的常规挂单并暂停盈利清库存任务，已有仓位仍在，已发出的市价订单不能保证撤回。既有亏损退出和手动紧急清仓优先，不会被此保护阻挡。

交易净收益＝币安成交已实现盈亏－带符号的USDT手续费。负手续费代表返还，maker返佣已包含在净收益中，不再额外相加。不含资金费、未实现盈亏、外部另行结算返佣或手动交易。非USDT手续费不折算，会单独标注。今天的数据会随成交同步更新，历史补录后也会更新；无记录不代表账户当天没有其他交易。